Para calcular el desempeño, los asesores de inversión de StateTrust utilizan los siguientes factores:
| Desviación estándar: | También conocida como volatilidad. Es la variabilidad de las rentabilidades individuales del promedio o de la mediana. |
| R2: | Esto detalla si la acción o cartera y la referencia del mercado están correlacionadas positiva o negativamente o no correlacionadas. |
| Alfa: | Estima la rentabilidad (ajustada para el riesgo tomado) relativo al mercado (i.e., S&P 500) (alfas positivos significan que las rentabilidades son mayores que el índice de mercado para ese nivel de riesgo). |
| Beta: | Evalúa la volatilidad de las rentabilidades (y la correlación) en comparación con el mercado (i.e., S&P 500). |
| Relación de Sharpe: | Calcula la rentabilidad (ajustada para el riesgo tomado) contra un valor de referencia. |
| Rentabilidades Geométricas: | Debe estimarse a lo largo de múltiples años. La tasa de rentabilidad promedio geométrica calculada a lo largo de n años se denomina también rentabilidad anualizada. |
Desempeño y Riesgo